Трейлинг стоп (Trailing Stop) — что это и как выставлять?

Что представляет собой трейлинг-стоп и зачем он нужен на бирже Форекс?

Данный стоп является инструментом управления стоп-лоссом. Благодаря ему стоп лосс подтягивается вслед за ценой, что обеспечивается защиту плавающей прибыли от внезапных разворотов цены.

Функцию трейлинг-стоп можно применить к любому типу рыночного приказа. В таком случае результат сделки фиксируется автоматически. Выставив трейлинг-стоп, вы получите возможность не покидать открытую позицию по достижению установленного уровня. Тренд будет двигать цену активов дальше, при этом подтягивая уровень ограничения убытка на определенное количество пунктов.

Иными словами, в некоторых случаях, данный ордер эффективнее тейк-профита.

Нужно ли скачивать трейлинг стоп специально? Нет! Ведь он есть в базовом комплекте терминала МТ4. Давайте разберемся подробнее, как он работает.

В первую очередь, вызовите контекстное меню, кликнув правой кнопкой мыши на открытую сделку (любую). Далее выбирайте строку трейлинг-стоп и укажите  то значение, которое необходимо. По умолчанию функция отключена, о чем свидетельствует галочка «нет».

После того, как трейдер установил значение в сделке, можно сказать, что первый этап действий завершен. Однако, помните, что стоп-лосс активируется только после того, как стоимость станет больше или меньше заданного шага.

В торговом терминале следует выставлять значение трейлинг-стоп не ближе, чем в 15 пунктов от цены. Но вы можете запросто задать значение вручную. На верхнее значение ограничения нет. Такое условие является идеальным для стратегий внутридневок, периодом на 12 часов.

Допустим, мы установили показатель на 150 пунктов. Если открытых сделок нет, то трейлинг никак себя не проявит в МТ4.

В том случае, если стоимость идет в положительную зону, стоп лосс передвигается терминалом за ценой.

Большинство брокеров позволяют пользоваться трейлинг-стопом от первого пункта.

Важно понимать, что при резких колебаниях бывают довольно резкие развороты, причем, довольно часто. Плавающий стоп – это защитник трейдера в такой ситуации. Помните, что описываемая функция работает только при включенном терминале и отсутствии сбоев на сервере брокера.

К примеру, связи с брокером нет. Тогда и приложение перестанет работать! А вот стоп лосс и тейк профит лежат на сервере брокера, и работают в любом случае. Даже тогда, когда нет света.

Задаваемые параметры

У скользящего стопа, встроенного в торговую платформу MetaTrader, присутствует всего один настраиваемый параметр — это дистанция трейлинг стопа от актуальной цены. Максимальная дистанция неограничена, тогда как минимальный уровень скользящего стопа зависит от выбранного вами брокера. Стоит иметь в виду, что выбираемое расстояние подбирается индивидуально и зависит от ряда факторов, таких как:

Трейлинг-стоп

рабочий таймфрейм, используемый валютный инструмент и его волатильность на данный момент, а также метод торговли трейдера.
Еще один параметр, часто предлагаемый в настройках советников для трейлинг стопа, это шаг. Шаг начинает свою работу только после активации трейлинг стопа и первого выставления уровня стоп лосс.

Плавающий стоп и его польза

Трейлинг-стоп называют также скользящим, или плавающим, стопом. Он не может существовать сам по себе, и всегда привязан к какой-то позиции. Данный ордер широко применяется в сделках на рынке Форекс, а также на других внебиржевых и биржевых рынках. Он устанавливается на определенном расстоянии (измеряется в пунктах) от текущего валютного курса. Наименьшее значение отступа задается дилером (брокером).

Скользящий ордер приходит в активность тогда, когда прибыль оказывается равной тому расстоянию, которое указано в заявке, или становится еще больше.

Если совершается сделка покупки, трейлинг-стоп располагается ниже рыночной стоимости, и идет за ней вверх по мере ее возрастания, а при ее падении стоит на месте. Позиция закрывается по Бид тогда, когда стоимость значительно упала до уровня ордера.

Скользящий стоп принесет пользу в том случае, если происходит сильное однонаправленное движение рынка – тренд. Поможет в том случае, если вы не можете контролировать ситуацию. Применяется для сохранения прибыли.

Но в том случае, если трейдер не может соединить терминал с сервером контрагента, следует использовать стоп-лосс.

Принцип работы

Как уже было сказано, trailing stop – это подвижный стоп. Рассмотрим на конкретном примере, допустим, покупается пара EUR/USD на отметке 1.2000, сразу устанавливается трейлинг стоп в 50 пунктов. Это будет означать, что если цена упадёт на эти пятьдесят пунктов, то сделка закроется с убытком на отметке 1.1950.

Если же цена движется в нужном направлении, то при проходе отметки в 1.2050 trailing stop активируется и с этого момента будет постоянно следовать за ценой по простому, но эффективному алгоритму. Как только цена рисует новый максимум, трейлинг стоп тут же подвигается на такое количество пунктов, что в каждый момент времени остаётся на расстоянии изначально указанного значения (в нашем примере 50 пунктов) от экстремума.

Предположим, что цена равномерно двигается и достигает отметки 1.2075, трейлинг стоп к этому моменту продвинется и будет составлять 1.2025, то есть всё на том же расстоянии. Далее, если начинается откат, то его значение не меняется, но если вдруг происходит обновление максимума, то и трейлинг стоп двинется в ту же сторону.

Для того, чтобы активировать trailing stop, нужно правой кнопкой мыши в метатрейдере нажать на открытый ордер. В появившемся списке выбирается “трейлинг стоп” и далее уже выбирается количество пунктов. Минимальное значение обычно составляет пятнадцать пунктов, но есть также и сторонние разработки в виде советников, которые могут сопровождать сделку, то есть это по сути будет простым передвижением стопа в рамках алгоритма обычного трейлинг стопа.

Такой метод позволит поставить практически любое значение, но потребует постоянной связи с сервером. А, как мы знаем, не совсем добросовестные брокеры могут и специально отключать связь, изображать разрыв и проблемы на стороне трейдера, для того, чтобы нарушить подобные схемы работы с трейлинг стопом, да и вообще не дать заработать на угаданном направлении рынка. Таких всё меньше, но они всё же есть.

Трейлинг стоп включается в настройках ордера

Нужно помнить, что трейлинг стоп активируется в тот момент, когда цена проходит указанное в нём количество пунктов, до этого момента он будет оставаться простым фиксированным стопом, ни чем не отличающимся от обычного, которым сопровождаются ордера. Поэтому, если нет уверенности,, что будет пройдено такое расстояние, лучше либо наблюдать за происходящим, либо же выбирать меньший размер.

Это увеличит риски в некоторой степени, но вместе с этим и повысит шансы на его более раннее срабатывание в профитной зоне. Вообще, конкретное значение следует подбирать в соответствии со своим стилем торговли и стратегией, которая используется. Универсальные решения есть, но они больше ориентированы на классические методы определения фиксированного стопа и разворотных паттерны, то есть разворот и его подтверждение будут выступать в качестве сигнала к фиксации прибыли по текущей тенденции.

Также трейлинг стоп очень актуален, если нет возможности постоянно следить за происходящим. В этом случае трейдер просто определяет допустимый размер и уже впоследствии узнаёт, насколько он был прав. Часто выставленный размер зависит от того, что победило – страх недополучить прибыль и раннее срабатывание или же жадность и увеличение размера в надежде на крупную прибыль в рамках сильного предполагаемого движения.

Трейлинг стоп (Trailing Stop) - что это и как выставлять?

Чаще всего к трейлинг стопу обращаются те трейдеры, которые активно используют в торговле методы прайс экшен, а именно отбои от тренда и торговлю в каналах. В этом случае есть точное местоположение ограничительной линии – трендовой. Это даёт первоначальный ориентир, а далее уже можно оценивать интенсивность движения, и уже исходя из неё ставить ограничение.

Здесь важно не забывать, что может происходить далеко не один отбой от трендовой, и уже тем более от канала, поэтому всегда необходимо брать небольшой запас в 10-15 пунктов. Свеча на пятнадцатиминутном тайм-фрейме может проколоть трендовую, а затем быстро вернуться обратно, нарисовав пин бар. Трейлинг стоп в этом случае может сработать, а тренд останется всё тем же, то естьбудет недополученная прибыль, а то и убыток из-за простого несоблюдения этого несложного правила.

Пример работы трейлинг стопа

Трейлинг стоп работает по принципу «слежки», а именно слежения и перемещения стоп приказа вслед за ценой. Начинает он свою работу не сразу после открытия ордера, а только после того как цена пройдёт в нужную сторону на n пунктов, которые вы задали в настройках трейлинг стопа. После его активации терминал выставляет стоп лосс на расстоянии n пунктов до цены.

Рассмотрим пример, изображенный на рисунке:

  • В верхней части обозначено место, где был открыт ордер на продажу.
  • Далее, когда цена проходит n кол-во пунктов, заданное в настройках, в нашу сторону, активируется трейлинг стоп.
  • Как мы видим, когда цена откатывается, стоп-лосс не передвигается, надежно фиксируя нашу прибыль.
  • Когда же количество пунктов, пройденных ценой, увеличивается, трейлинг стоп передвигает стоп лосс вслед за ценой, поддерживая расстояние n пунктов от стоп лосса до цены, и увеличивает зафиксированную прибыль.
  • В итоге цена разворачивается, выбивая стоп-лосс, а мы забираем прибыль с большей части ценового движения.

Слабые стороны

Откровенных минусов у трейлинг стопа, как таковых, и нет. Разве что можно назвать необходимость постоянного соединения с сервером брокера, а также возможные препятствия со стороны самого брокера. Также можно отметить и тот факт, что trailing stop можно установить только для уже открытого ордера, и устанавливается он вручную, либо же через советника, но так или иначе только после срабатывания самого торгового распоряжения.

Трейлинг стоп (Trailing Stop) - что это и как выставлять?

Начинающие трейдеры сталкиваются с чувством страха и жадности на рынке Форекс. Это мешает им нормально зарабатывать. Трейлинг-стоп, являющийся уникальным сочитанием стоп лосса и тейк профита, поможет победить их.

Перед тем, как использовать данный ордер в стратегии, нужно понять, как он работает, и для чего может применяться.

Что это такое?

Это следящий стоп, ограничивающий убытки трейдера, но при этом позволяющий расти его прибыли.

В нижней точке (1) открывается длинная позиция и тут же устанавливается следящий стоп. Цена растет, следом за ней автоматически растет трейлинг-стоп. При этом он преодолевает точку безубытка.

В точке 2 стоимость планомерно снижается. При этом уровень экстренного выхода не изменяется. По мере того, как цена вновь начинает расти, трейлинг-стоп достигает максимума (3).

После этого ситуация может повториться несколько раз, до тех пор, пока не произойдет следующая ситуация, а именно: в четвертой точке новый максимум не взят, и, как следствие, не меняется уровень выхода.

Далее, в точке 5, стоимость падает и достигает уровня скользящего приказа, сделка закрывается. Таким образом, на каждом из этапов движения стоимости инвестиции заранее защищены установленным ордером. Но, по мере роста активов, происходит накопление прибыли.

К примеру, вы открываете сделку для покупки, поместив ордер на каком-то уровне от цены. Чтобы получить прибыль, вы можете пойти двумя путями: применить тейк профит, либо прибегнуть к помощи трейлинг-стоп. И тут возникает вопрос: «Какой должен быть размер тейк профита?».

Если же значение будет, наоборот, маленьким, то вы упустите прибыль. Решить этот вопрос и поможет трейлинг-стоп.

К примеру, его значение составляет 40 пунктов. Это значит, что при прохождении цены сорока пунктов с прибылью, стоп лосс будет передвинут в безубыток. Если цена развернется, вы не потеряете ничего.

В том случае, если цена движется в вашу сторону, то трейлинг-стоп будет перемещать стоп лосс выше за ценой так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 пунктов.

То есть, трейлинг-стоп помогает зафиксировать наивысшую прибыль, снизив при этом риски.

Применение ордера оправдывается при торговле на старте Лондонской сессии или при пробоине долгих флэтов. В данном случае цена может пройти расстояние от 50-ти до 200-т пунктов.

Преимущества работы с данным ордером следующие:

  • Позволяет получить максимум прибыли;
  • Позволяет ограничить убытки;
  • Страхует от резкого поворота стоимости;
  • Позволяет не контролировать постоянно открытые сделки;
  • Дает возможность работать над несколькими активами одновременно;
  • Не нужно скачивать;
  • Не нужно осуществлять перенос сделок в безубыток вручную;
  • Упрощает одновременную торговлю на нескольких парах. Здесь нужно выставить трейлинг-стоп отдельно для каждой пары. При этом таймфрейм особой погоды не делает.

Несмотря на то, что у описываемого ордера есть преимущества, он не лишен и недостатков, о которых следует знать тем, кто хочет заниматься торговлей на бирже.

  • Если сравнивать его со стоп-лоссом или тейк профитом, которые работают непосредственно на сервере дилера, он является скриптом. А потому, МТ4 должен быть постоянно включенным;
  • В случае нестабильности работы сети Интернет, или отключения электроэнергии, трейлинг-стоп будет работать неправильно;
  • Сделки с откатами очень быстро закрываются, поэтому используйте ордер там, где предполагается глобальное движение одного направления;
  • Трейлинг-стоп выставляется вручную, для каждой открытой сделки отдельно;
  • Если вы работаете с отложенным ордером, установка трейлинг-стопа будет возможна только после того, как он сработает;
  • Хорошо работает только в условиях идеально тренда;
  • Применяя плавающий стоп можно упустить хорошую прибыль.

К основным достоинствам этого инструмента, можно отнести следующее:

  1. Автоматический перенос ордера Stop Loss в зону прибыли позволяет трейдеру (при правильном использовании данного инструмента) минимизировать убытки и увеличить потенциальную прибыль;
  2. Установка скользящего стопа помогает трейдеру в снятии эмоционального напряжения, которое неизбежно возникает при необходимости неотрывного слежения за открытой позицией.

Есть, конечно, и ряд недостатков, к основным из которых относятся:

  1. Отсутствие гибкости, обусловленное как раз тем, что Stop Loss перетаскивается строго на заданном расстоянии. Это, с одной стороны, может не давать цене требуемой свободы движения, приводя к преждевременному закрытию позиции по стопу (при малых значениях Trailing Stop). А с другой стороны, при слишком большом значении Trailing Stop, может приводить к тому, что большая часть бумажной прибыли будет в итоге съедена (когда цена неизбежно развернётся и достигнет стопа).
  2. Как уже говорилось выше, в большинстве случаев, работа Trailing Stop требует включенного торгового терминала с бесперебойным доступом к сети Интернет.

Кроме этого при использовании трейлинг-стопа, следует учитывать тот факт, что работать он начинает только при достижении заданного значения прибыли. А до этого момента, позиция остаётся без ордера ограничения убытка. Поэтому я рекомендую сначала устанавливать ордер Stop Loss (можно на том же расстоянии, что и планируемый скользящий стоп), а уже после этого прикреплять к позиции Trailing Stop.

** Это касается наиболее популярных торговых платформ, таких как МТ4, МТ5, Quik. Однако существуют и такие платформы, которые передают ведение трейлинг-стопа серверу брокера. К таковым относится, например, платформа JForex от брокера Ducascopy.

Один из недостатков данной функции в том, что скользящий стоп-приказ находится на рабочей платформе (терминале), а не на сервере брокера. Это означает что, если терминал будет выключен или пропадет интернет-соединение, трейлинг стоп перестанет выполнять свои функции.

Преимущество Trailing stop

  • Trailing stop не только ограничивает убытки трейдера, но и вслед за ценой, фиксирует его прибыль, избавляя в необходимости перемещать стоп приказ вручную, тем более что не всегда есть возможность следить за ценой в течение дня и особенно ночью.
  • Простота и доступность в понимании управления для каждого.
  • Данная функция является бесплатной и не требует скачивания дополнительных загрузочных файлов, кроме стандартного установочного файла вашей торговой платформы.

Как активировать скользящий стоп

Вообще, больше всего скользящие стопы подойдут трейдерам, которые торгуют внутри дня и одновременно открывают позиции по нескольким инструментам. Бывает достаточно тяжело уследить за всеми бумагами и подтаскивать стоп вручную. Естественно, при этом необходимо грамотно подойти к отбору трендовых инструментов. Так как если вы будете использовать трейлинг стоп-лосс, торгую во флэте, то вы его довольно часто будете ловить.

Но лично мне больше всего нравится подтаскивать стоп вручную. Это дает более высокие результаты в трейдинге. Так как на рынке периодически меняется волатильность и механика поведения цены. К примеру, иногда трендовое движение очень плавное, с небольшими зонами консолидаций, а иногда с существенными откатами.

Если мы будем протаскивать стоп-лосс вручную, то это гораздо проще отслеживать. В случае грамотного подтягивания стопа самостоятельно, за зонами консолидаций, либо за уровнями, результативность торговли повысится. В частности в своей торговли я использую некоторые формации построенные на этом принципе.  А теперь перейдем к установки трейлинг-стопа в квик. Расскажу на примере фьючерса на сбербанк.

Включение трейлинг стоп в Метатрейдер

трейлинг стоп

В MetaTrader, терминале, используемом большинством трейдеров, после открытия позиции находим среди открытых ордеров нужный, щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем трейлинг стоп. Выбираем нужное количество пунктов между стоп лоссом и ценой, либо вводим свой вариант.
Также, помимо родной функции терминала, можно использовать советники, предлагающие более удобные настройки данной функции, такие как шаг ордера и выставление трейлинг стопа на отложенных ордерах, не дожидаясь перед терминалом их открытия.

Ссылка на основную публикацию